PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

MAYW и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.74%10.24%12.08%8.18%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

MAYW

1 день
0.86%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий MAYW и CAOS

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

MAYW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.63

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.90

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.85

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

1.40

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.63

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между MAYW и CAOS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и CAOS

Ни MAYW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и CAOS

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-3.60%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.60%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.93%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.90%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.18%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MAYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.31%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

4.68%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.37%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

4.37%

+2.32%