PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с JULT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

MAYW и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и JULT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -1.45%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с ISWNJULT с AJANJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR

Сравнение комиссий MAYW и JULT

И MAYW, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

MAYW vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.77

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.05

+0.58

Корреляция

Корреляция между MAYW и JULT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и JULT

Ни MAYW, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и JULT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-13.57%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.72%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.74%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.82%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и JULT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.71%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

5.66%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.36%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.96%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.60%

-3.91%