PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYT с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MAYT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, MAYT returned 15.30%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAYT charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

MAYT

1 день
0.20%
1 месяц
2.54%
С начала года
5.91%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYT и VOO

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		5.91%11.29%18.36%11.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%15.77%

Correlation

The correlation between MAYT and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.94

The correlation between MAYT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAYT и VOO

Секторы
MAYT
VOO

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MAYT
36.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

MAYT
11.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

MAYT
10.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

MAYT
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

MAYT
8.4%
VOO
8.5%

Промышленность

MAYT
8.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

MAYT
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

MAYT
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

MAYT
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

MAYT
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

MAYT
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с JANT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MAYT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.31

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.44

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

3.23

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.03

15.03

+19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.44

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.89

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MAYT и VOO

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-33.99%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-8.90%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-18.69%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.32%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.69%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.91%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и VOO

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.78%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.90%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

11.80%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

16.81%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

18.00%

-8.89%

Сравнение комиссий MAYT и VOO

MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и VOO

MAYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAYT and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to MAYT (1.48%). In terms of maximum drawdown, MAYT dropped -11.99% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 15.30% for MAYT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MAYT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for MAYT.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for MAYT.

MAYT is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Allianz and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for MAYT and 0.03% for VOO.

MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор