Сравнение MAYT с MART

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MAYT с MART

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

MAYT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или MART.

Корреляция

Корреляция между MAYT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAYT

MART

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

2.91

MART:

2.17

Коэф-т Сортино

MAYT:

3.99

MART:

2.99

Коэф-т Омега

MAYT:

1.66

MART:

1.44

Коэф-т Кальмара

MAYT:

3.71

MART:

2.97

Коэф-т Мартина

MAYT:

22.96

MART:

14.43

Индекс Язвы

MAYT:

0.79%

MART:

1.12%

Дневная вол-ть

MAYT:

6.23%

MART:

7.47%

Макс. просадка

MAYT:

-6.71%

MART:

-6.47%

Текущая просадка

MAYT:

-0.19%

MART:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 2.00%.

MAYT

С начала года

1.64%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

6.69%

1 год

17.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MART

С начала года

2.00%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

7.83%

1 год

16.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MAYT и MART

И MAYT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

MART

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и MART

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAYT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MART

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYT

MART

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа MART равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAYT

MART

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и MART

Ни MAYT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и MART

Максимальная просадка MAYT за все время составила -6.71%, примерно равная максимальной просадке MART в -6.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и MART. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAYT

MART

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 1.65%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAYT

MART

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAYT с MART

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAYT и MART

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAYT и MART

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и MART

MAYT

MART

Сравнение MAYT c MART - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и MART

Просадки

Сравнение просадок MAYT и MART

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и MART

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество