PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с JULT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

MAYT и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и JULT

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -1.45%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с USML
Часто сравнивают с JULT:
JULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AJANJULT с APRQJULT с AAPR

Сравнение комиссий MAYT и JULT

И MAYT, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

MAYT vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.89

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.77

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.05

+0.52

Корреляция

Корреляция между MAYT и JULT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и JULT

Ни MAYT, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и JULT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-13.57%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.72%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.74%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.82%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и JULT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.71%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.66%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

10.96%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.60%

-1.29%