PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAYT с SIXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAYT и SIXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MAYT с SIXO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

MAYT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или SIXO.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

0.77

SIXO:

0.80

Коэф-т Сортино

MAYT:

1.18

SIXO:

1.21

Коэф-т Омега

MAYT:

1.21

SIXO:

1.19

Коэф-т Кальмара

MAYT:

0.86

SIXO:

0.74

Коэф-т Мартина

MAYT:

4.06

SIXO:

3.00

Индекс Язвы

MAYT:

2.55%

SIXO:

2.95%

Дневная вол-ть

MAYT:

13.33%

SIXO:

10.97%

Макс. просадка

MAYT:

-11.99%

SIXO:

-12.04%

Текущая просадка

MAYT:

-0.44%

SIXO:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью 0.23%.

MAYT

С начала года

2.04%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

1.61%

1 год

10.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXO

С начала года

0.23%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-0.47%

1 год

8.72%

3 года

8.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Сравнение комиссий MAYT и SIXO

И MAYT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и SIXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг риск-скорректированной доходности MAYT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и SIXO

Ни MAYT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и SIXO

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и SIXO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...