PortfoliosLab logo
Сравнение MAYT с SIXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAYT и SIXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MAYT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.39%
19.73%
MAYT
SIXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

0.65

SIXO:

0.69

Коэф-т Сортино

MAYT:

1.03

SIXO:

1.09

Коэф-т Омега

MAYT:

1.18

SIXO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAYT:

0.73

SIXO:

0.66

Коэф-т Мартина

MAYT:

3.44

SIXO:

2.72

Индекс Язвы

MAYT:

2.55%

SIXO:

2.89%

Дневная вол-ть

MAYT:

13.09%

SIXO:

10.82%

Макс. просадка

MAYT:

-11.99%

SIXO:

-12.04%

Текущая просадка

MAYT:

-3.28%

SIXO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -1.85%.


MAYT

С начала года

-0.87%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXO

С начала года

-1.85%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.97%

1 год

7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAYT и SIXO

И MAYT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и SIXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAYT
Ранг риск-скорректированной доходности MAYT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.69
MAYT
SIXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и SIXO

Ни MAYT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и SIXO

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и SIXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.28%
-4.62%
MAYT
SIXO

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.46%
3.92%
MAYT
SIXO