PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с SIXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

MAYT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и SIXO

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.42%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с APRTMAYT с USML
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPRSIXO с FEBT

Сравнение комиссий MAYT и SIXO

И MAYT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

MAYT vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

5.09

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.75

+0.82

Корреляция

Корреляция между MAYT и SIXO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и SIXO

Ни MAYT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и SIXO

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-12.04%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.49%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.78%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.07%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.69%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.83%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

9.21%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

9.21%

+0.10%