PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAYT с FEBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с FEBT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

MAYT и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или FEBT.

Корреляция

Корреляция между MAYT и FEBT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

0.65

FEBT:

0.52

Коэф-т Сортино

MAYT:

1.03

FEBT:

0.85

Коэф-т Омега

MAYT:

1.18

FEBT:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAYT:

0.73

FEBT:

0.50

Коэф-т Мартина

MAYT:

3.44

FEBT:

2.16

Индекс Язвы

MAYT:

2.55%

FEBT:

3.07%

Дневная вол-ть

MAYT:

13.09%

FEBT:

12.16%

Макс. просадка

MAYT:

-11.99%

FEBT:

-13.19%

Текущая просадка

MAYT:

-3.28%

FEBT:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -2.74%.

MAYT

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEBT

С начала года

-2.74%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-2.07%

1 год

6.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAYT и FEBT

И MAYT, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и FEBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг риск-скорректированной доходности MAYT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг риск-скорректированной доходности FEBT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и FEBT

Ни MAYT, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и FEBT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и FEBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и FEBT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...