PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

MAYT и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и FEBT

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с USML
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с DMARFEBT с SAUGFEBT с SIXJ

Сравнение комиссий MAYT и FEBT

И MAYT, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

MAYT vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.95

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между MAYT и FEBT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и FEBT

Ни MAYT, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и FEBT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-13.19%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.86%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.54%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.22%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.93%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

6.14%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.60%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

9.88%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

9.88%

-0.57%