PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAYT с AUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с AUGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

MAYT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или AUGT.

Корреляция

Корреляция между MAYT и AUGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAYT:

0.65

AUGT:

0.69

Коэф-т Сортино

MAYT:

1.03

AUGT:

1.08

Коэф-т Омега

MAYT:

1.18

AUGT:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAYT:

0.73

AUGT:

0.71

Коэф-т Мартина

MAYT:

3.44

AUGT:

3.01

Индекс Язвы

MAYT:

2.55%

AUGT:

3.09%

Дневная вол-ть

MAYT:

13.09%

AUGT:

13.01%

Макс. просадка

MAYT:

-11.99%

AUGT:

-13.12%

Текущая просадка

MAYT:

-3.28%

AUGT:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.99%.

MAYT

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUGT

С начала года

-1.99%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAYT и AUGT

И MAYT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAYT и AUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг риск-скорректированной доходности MAYT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг риск-скорректированной доходности AUGT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAYT c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и AUGT

Ни MAYT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и AUGT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и AUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и AUGT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...