PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAYT с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAYT и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и AUGT


2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
0.60%11.29%18.36%4.47%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.


MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Сравнение комиссий MAYT и AUGT

И MAYT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

MAYT vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина

AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAYTAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.75

-1.42

MAYT vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAYTAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между MAYT и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и AUGT

Ни MAYT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и AUGT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и AUGT.


Загрузка...

Показатели просадок


MAYTAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-13.12%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.78%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.91%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.28%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и AUGT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAYTAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.77%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.98%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.50%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

10.41%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.41%

-1.10%