PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

MAYT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и APRT

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с USML
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с XTRAPRT с SPY

Сравнение комиссий MAYT и APRT

И MAYT, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

MAYT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.08

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

11.46

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.00

+0.56

Корреляция

Корреляция между MAYT и APRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и APRT

Ни MAYT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и APRT

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-14.98%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.70%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.11%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и APRT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.03%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.83%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.97%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

10.82%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.40%

-1.09%