PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXJ с TLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. MAXJ is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 2.88% for TLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%.

MAXJ

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
2.88%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXJ и TLT

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		2.84%8.97%4.55%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-0.86%

Correlation

The correlation between MAXJ and TLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с SPYMAXJ с TJULMAXJ с SHYGMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUF
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

MAXJ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.30

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
0.50

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.06

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

0.38

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.01

0.94

+31.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.30

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.25

+1.38

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и TLT

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXJTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-48.35%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-7.58%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-40.61%

+40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-13.82%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.07%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и TLT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXJTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.65%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

6.51%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

9.66%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

15.85%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

14.90%

-9.63%

Сравнение комиссий MAXJ и TLT

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и TLT

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLT в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

MAXJ and TLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, MAXJ leads with 9.57% vs 2.88% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.57% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.

TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.98% for MAXJ.

MAXJ is categorized as Equity Hedged, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.15% for TLT.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXJ и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор