Сравнение MAXJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MAXJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и SOXX
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MAXJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MAXJ
SOXX
Сравнение MAXJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.03 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.63 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.44 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 16.46 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.37 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и SOXX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и SOXX
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и SOXX
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -70.21% | +63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -18.27% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.95% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -20.10% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.92% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 12.83% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 26.41% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 40.12% | -34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 35.48% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 32.98% | -27.48% |