Сравнение MAXJ с QGRD
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 3.43% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between MAXJ and QGRD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. QGRD — Ранг доходности на риск
MAXJ
QGRD
Сравнение MAXJ c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и QGRD
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -9.41% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.45% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.19% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 13.56% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 13.56% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 13.56% | -8.29% |
Сравнение комиссий MAXJ и QGRD
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и QGRD
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and QGRD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор