PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

MAXJ и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и MSTB

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с SHYGMAXJ с JPSTMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий MAXJ и MSTB

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.22

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

9.21

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.68

+0.75

Корреляция

Корреляция между MAXJ и MSTB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и MSTB

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и MSTB

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-25.64%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-8.31%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.80%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.37%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.15%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и MSTB

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.64%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

8.02%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

12.20%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.99%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

13.94%

-8.44%