PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXJ с MSTB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. MAXJ is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 18.56% for MSTB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXJ charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 6.56%.

MAXJ

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.28%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.56%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXJ и MSTB

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		2.84%8.97%4.55%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		6.56%18.57%4.78%

Correlation

The correlation between MAXJ and MSTB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between MAXJ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с SPYMAXJ с TJULMAXJ с SHYGMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUF
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

MAXJ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.78

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
2.42

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.24

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.01

8.49

+23.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MSTB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.78

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.80

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и MSTB

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXJMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-25.64%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-8.31%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.57%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-7.17%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.19%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и MSTB

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXJMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

3.25%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

7.80%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

10.47%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

13.99%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

13.86%

-8.59%

Сравнение комиссий MAXJ и MSTB

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и MSTB

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MSTB в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MAXJ and MSTB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (3.25%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 18.56% vs 9.57% for MAXJ. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 18.56% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for MSTB.

They also come from different issuers: iShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 1.40% for MSTB.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXJ и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор