PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

MAXJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и DGRO

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий MAXJ и DGRO

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.66

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.48

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

6.80

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.73

+0.70

Корреляция

Корреляция между MAXJ и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и DGRO

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и DGRO

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-35.10%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-10.92%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.70%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.48%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.37%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и DGRO

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.57%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

7.21%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

14.47%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.84%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

16.63%

-11.13%