PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с YGLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs 8.78% for YGLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -19.85%.

MAXI

1 день
-1.09%
1 месяц
-21.90%
С начала года
-39.38%
6 месяцев
-40.92%
1 год
-62.78%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
1.11%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-25.69%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и YGLD

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-39.38%-28.59%-6.10%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-19.85%96.82%-4.26%

Correlation

The correlation between MAXI and YGLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

MAXI vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXIYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.21

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.55

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.21

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.50

-1.88

MAXI vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и YGLD

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-42.80%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.27%

-42.80%

-26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.27%

-42.16%

-27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-9.04%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.76%

17.49%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и YGLD

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеют волатильность 12.96% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

12.67%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

36.46%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.11%

41.89%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

39.56%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

39.56%

+23.98%

Сравнение комиссий MAXI и YGLD

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и YGLD

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности YGLD в 21.76%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.27%49.00%32.06%29.63%4.43%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.76%12.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and YGLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (12.96%) compared to YGLD (12.67%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs YGLD's -42.80%.

On 1-year performance, YGLD leads with 8.78% vs -62.78% for MAXI. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 8.78% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 21.76% for YGLD.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.50% for YGLD.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор