Сравнение MAXI с YCS
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). MAXI is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 4.54%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -36.54%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
MAXI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -36.54%
- 6 месяцев
- -38.44%
- 1 год
- -58.58%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам MAXI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -36.54% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -17.38% |
Correlation
The correlation between MAXI and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. YCS — Ранг доходности на риск
MAXI
YCS
Сравнение MAXI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.78 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.93 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и YCS
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -49.56% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -8.30% | -60.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -23.05% | -45.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -0.14% | -67.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -19.87% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.34% | 2.65% | +42.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и YCS
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 2.25% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 12.19% | +32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.16% | 16.93% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.58% | 21.10% | +42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.58% | 18.82% | +44.76% |
Сравнение комиссий MAXI и YCS
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и YCS
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 69.54%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 69.54% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.84%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs 4.54% for MAXI. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 69.54%, compared with 0.00% for YCS.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор