PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.


MAXI

1 день
-2.51%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-41.06%
С начала года
-33.30%
1 год
-64.90%
3 года*
7.80%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и USFR


2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-33.30%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
2.07%4.23%5.47%5.18%0.93%

Correlation

The correlation between MAXI and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.01

The correlation between MAXI and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

MAXI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAXIUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-53.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

14.02

-13.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

199.58

-200.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

797.11

-798.45

MAXI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и USFR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.56%

-1.36%

-68.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.56%

-0.02%

-69.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.56%

-0.06%

-69.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.19%

0.00%

-66.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-0.15%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.40%

0.00%

+48.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и USFR

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

0.07%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

0.19%

+44.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.59%

0.27%

+64.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.45%

0.39%

+63.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

0.77%

+62.68%

Сравнение комиссий MAXI и USFR

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и USFR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности USFR в 3.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
63.87%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


MAXI and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (14.74%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs USFR's -1.36%.

On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 4.70% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 3.83% for USFR.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор