Сравнение MAXI с USFR
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MAXI is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 4.76%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам MAXI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.95% |
Correlation
The correlation between MAXI and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. USFR — Ранг доходности на риск
MAXI
USFR
Сравнение MAXI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 13.37 | -12.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 202.38 | -203.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 783.80 | -785.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 15.01 | -15.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.60 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и USFR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -1.36% | -65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -0.02% | -67.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -0.06% | -67.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | 0.00% | -67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -0.16% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 0.01% | +42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и USFR
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 0.06% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 0.18% | +44.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 0.27% | +65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 0.40% | +63.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 0.81% | +62.99% |
Сравнение комиссий MAXI и USFR
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и USFR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 4.76% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 3.91% for USFR.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор