Сравнение MAXI с USFR
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MAXI is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 4.70%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам MAXI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.93% |
Correlation
The correlation between MAXI and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between MAXI and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. USFR — Ранг доходности на риск
MAXI
USFR
Сравнение MAXI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 14.02 | -13.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 199.58 | -200.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 797.11 | -798.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и USFR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -1.36% | -68.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -0.02% | -69.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -0.06% | -69.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | 0.00% | -66.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -0.15% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 0.00% | +48.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и USFR
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 0.07% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 0.19% | +44.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 0.27% | +64.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 0.39% | +63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 0.77% | +62.68% |
Сравнение комиссий MAXI и USFR
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и USFR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 4.70% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 3.83% for USFR.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор