PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs 29.68% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и QQQI

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%89.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between MAXI and QQQI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.49

The correlation between MAXI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAXI и QQQI

Секторы
MAXI
QQQI

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
QQQI
12.1%

Сырьевые материалы

MAXI

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

MAXI

-

QQQI
15.7%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

QQQI
7.7%

Энергетика

MAXI

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

MAXI

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

MAXI

-

QQQI
4.3%

Промышленность

MAXI

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

MAXI

-

QQQI
0.1%

Технологии

MAXI

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

MAXI

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

MAXI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.30

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.05

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.10

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.93

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.30

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.32

-1.02

Просадки

Сравнение просадок MAXI и QQQI

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-20.00%

-47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-9.61%

-57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-0.52%

-66.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-2.19%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

2.14%

+40.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и QQQI

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

2.69%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

9.85%

+34.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

12.98%

+52.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

17.05%

+46.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

17.05%

+46.75%

Сравнение комиссий MAXI и QQQI

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и QQQI

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and QQQI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -61.18% for MAXI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 13.24% for QQQI.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор