Сравнение MAXI с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
MAXI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 89.44% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и QQQI
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
MAXI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MAXI
QQQI
Сравнение MAXI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.09 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.68 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.93 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.69 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.09 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и QQQI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и QQQI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и QQQI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -20.00% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -11.46% | -55.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -5.72% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -2.31% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 2.54% | +32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и QQQI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 6.18% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 11.23% | +42.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 19.72% | +56.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 17.48% | +46.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 17.48% | +46.99% |