Сравнение MAXI с QQQI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs 20.53% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 91.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between MAXI and QQQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between MAXI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MAXI
QQQI
Сравнение MAXI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.15 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.80 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и QQQI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -20.00% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -9.61% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -3.58% | -62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -2.21% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.34% | +46.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и QQQI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 6.52% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 12.89% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 15.53% | +49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 17.60% | +45.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 17.60% | +45.85% |
Сравнение комиссий MAXI и QQQI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и QQQI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and QQQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -64.90% for MAXI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 13.87% for QQQI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор