Сравнение MAXI с QQQI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs 23.89% for QQQI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 91.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between MAXI and QQQI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MAXI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MAXI
QQQI
Сравнение MAXI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.50 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.57 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и QQQI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -20.00% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -9.61% | -59.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -2.98% | -66.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -2.21% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 2.27% | +43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и QQQI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.59% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 11.95% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 14.76% | +50.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 17.50% | +46.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 17.50% | +46.04% |
Сравнение комиссий MAXI и QQQI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и QQQI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and QQQI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs -62.78% for MAXI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 13.78% for QQQI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор