Сравнение MAXI с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
MAXI и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 60.97% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и MSTI
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
MAXI vs. MSTI — Ранг доходности на риск
MAXI
MSTI
Сравнение MAXI c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.69 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 2.50 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.62 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.13 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.69 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.24 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и MSTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -1.48% | -65.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -1.32% | -65.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -0.68% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -0.29% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 0.34% | +34.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 0.92% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 1.75% | +52.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 2.76% | +73.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 2.73% | +61.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 2.73% | +61.74% |