Сравнение MAXI с MSTI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs 3.69% for MSTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.85%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 60.86% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 6.33% | 4.84% | 4.13% |
Correlation
The correlation between MAXI and MSTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between MAXI and MSTI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MSTI — Ранг доходности на риск
MAXI
MSTI
Сравнение MAXI c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.81 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.45 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -1.48% | -68.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -1.32% | -68.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -0.20% | -65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -0.28% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 0.32% | +48.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 0.50% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 1.59% | +43.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 2.43% | +62.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 2.68% | +60.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 2.68% | +60.77% |
Сравнение комиссий MAXI и MSTI
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and MSTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, MSTI leads with 3.69% vs -64.90% for MAXI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 3.69% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 5.34% for MSTI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while MSTI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and Madison. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.40% for MSTI.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор