Сравнение MAXI с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
MAXI и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и HEQT
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
MAXI vs. HEQT — Ранг доходности на риск
MAXI
HEQT
Сравнение MAXI c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.31 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.90 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.14 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.20 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.31 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и HEQT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и HEQT
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и HEQT
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -11.51% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -5.22% | -61.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -3.58% | -62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -2.88% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 1.22% | +33.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и HEQT
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 3.50% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 5.60% | +48.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 8.45% | +67.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 8.57% | +55.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 8.57% | +55.90% |