PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и HEQT

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%2.59%

Correlation

The correlation between MAXI and HEQT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.38

The correlation between MAXI and HEQT shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAXI и HEQT

Секторы
MAXI
HEQT

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
HEQT
10.1%

Сырьевые материалы

MAXI

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

MAXI

-

HEQT
10.9%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

HEQT
4.9%

Энергетика

MAXI

-

HEQT
3.5%

Финансовые услуги

MAXI

-

HEQT
11.9%

Здравоохранение

MAXI

-

HEQT
8.4%

Промышленность

MAXI

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

MAXI

-

HEQT
1.9%

Технологии

MAXI

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

MAXI

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

MAXI vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.33

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.31

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.92

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.35

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.33

-3.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.08

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MAXI и HEQT

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-11.51%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-5.09%

-62.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-10.57%

-56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-0.09%

-67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-2.79%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

1.11%

+41.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и HEQT

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

0.73%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

5.27%

+39.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

6.38%

+59.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

8.47%

+55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

8.47%

+55.33%

Сравнение комиссий MAXI и HEQT

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и HEQT

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and HEQT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 12.72% for MAXI. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 1.19% for HEQT.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор