Сравнение MAXI с DBE
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MAXI is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам MAXI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 0.96% |
Correlation
The correlation between MAXI and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between MAXI and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. DBE — Ранг доходности на риск
MAXI
DBE
Сравнение MAXI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.67 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.08 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.33 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и DBE
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -86.69% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -14.41% | -52.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -23.89% | -43.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -32.03% | -35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -57.30% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 7.37% | +35.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и DBE
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.05% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 30.97% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 35.07% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 29.41% | +34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 28.34% | +35.46% |
Сравнение комиссий MAXI и DBE
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и DBE
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 12.72% for MAXI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 2.16% for DBE.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор