PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 21.29% for MDLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и MDLV

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%6.91%

Correlation

The correlation between MAVF and MDLV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between MAVF and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и MDLV

Секторы
MAVF
MDLV

Финансовые услуги

26.7%
14.9%

Технологии

23.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.9%

Промышленность

8.4%
15.0%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

14.4%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

15.2%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
MDLV
14.9%

Технологии

MAVF
23.9%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
MDLV
3.9%

Промышленность

MAVF
8.4%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
MDLV
8.2%

Сырьевые материалы

MAVF

-

MDLV
2.6%

Энергетика

MAVF

-

MDLV
14.4%

Недвижимость

MAVF

-

MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

MAVF

-

MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с LSVD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

MAVF vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.44

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.01

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

15.75

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MAVF и MDLV

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-10.71%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.27%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.29%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.36%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и MDLV

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.58%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

8.77%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

10.51%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

10.51%

+8.65%

Сравнение комиссий MAVF и MDLV

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и MDLV

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and MDLV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 21.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.58% for MDLV.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор