PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAVF с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с BNKD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). MAVF is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, MAVF returned 29.28% vs -69.67% for BNKD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -45.16%.

MAVF

1 день
-0.33%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
10.40%
С начала года
14.17%
1 год
29.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и BNKD

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		14.17%18.40%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-64.04%

Correlation

The correlation between MAVF and BNKD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

-0.77

The correlation between MAVF and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и BNKD

Секторы
MAVF
BNKD

Технологии

25.6%

-

Финансовые услуги

24.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Промышленность

5.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAVF
25.6%
BNKD

-

Финансовые услуги

MAVF
24.8%
BNKD
100.0%

Коммуникационные услуги

MAVF
14.7%
BNKD

-

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.1%
BNKD

-

Здравоохранение

MAVF
9.1%
BNKD

-

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.4%
BNKD

-

Промышленность

MAVF
5.6%
BNKD

-

Сырьевые материалы

MAVF

-

BNKD

-

Энергетика

MAVF

-

BNKD

-

Недвижимость

MAVF

-

BNKD

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

BNKD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с FDLMAVF с SEIVMAVF с DFRAMAVF с CBSE
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN

Доходность на риск

MAVF vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-1.18

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-2.34

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.75

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.99

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-1.68

+12.46

MAVF vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BNKD равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и BNKD

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-89.57%

+72.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-70.40%

+59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-89.22%

+88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-65.77%

+63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

41.86%

-39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и BNKD

Текущая волатильность для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) составляет 3.85%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что MAVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

17.13%

-13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

47.07%

-35.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

59.09%

-44.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

73.39%

-54.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

73.39%

-54.48%

Сравнение комиссий MAVF и BNKD

MAVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и BNKD

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.37%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and BNKD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to MAVF (3.85%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs BNKD's -89.57%.

On 1-year performance, MAVF leads with 29.28% vs -69.67% for BNKD. On fees, MAVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 29.28% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

MAVF has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BNKD.

MAVF is categorized as Large Cap Value Equities, while BNKD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and REX. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.95% for BNKD.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор