PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с BNKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). MAVF is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs -69.69% for BNKD. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -28.25%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и BNKD

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-64.77%

Correlation

The correlation between MAVF and BNKD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.79

The correlation between MAVF and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и BNKD

Секторы
MAVF
BNKD

Финансовые услуги

26.7%
100.0%

Технологии

23.9%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

8.4%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
BNKD
100.0%

Технологии

MAVF
23.9%
BNKD

-

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
BNKD

-

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
BNKD

-

Промышленность

MAVF
8.4%
BNKD

-

Здравоохранение

MAVF
7.9%
BNKD

-

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
BNKD

-

Сырьевые материалы

MAVF

-

BNKD

-

Энергетика

MAVF

-

BNKD

-

Недвижимость

MAVF

-

BNKD

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

BNKD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с LSVDMAVF с CBSE
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU

Доходность на риск

MAVF vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-1.20

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
-2.40

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.75

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-1.00

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

-1.41

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BNKD равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFBNKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-1.20

+3.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.86

+2.23

Просадки

Сравнение просадок MAVF и BNKD

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки BNKD в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-85.90%

+69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-70.14%

+59.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.90%

+85.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-64.08%

+61.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

49.49%

-46.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и BNKD

Текущая волатильность для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) составляет 3.57%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что MAVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

17.80%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

46.63%

-36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

58.20%

-44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

74.59%

-55.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

74.59%

-55.43%

Сравнение комиссий MAVF и BNKD

MAVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и BNKD

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and BNKD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to MAVF (3.57%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs BNKD's -85.90%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs -69.69% for BNKD. On fees, MAVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

MAVF has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BNKD.

MAVF is categorized as Large Cap Value Equities, while BNKD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and REX. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.95% for BNKD.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор