PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. MAVF is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 25.50% for FDL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и FDL

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%6.06%

Correlation

The correlation between MAVF and FDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MAVF и FDL

Секторы
MAVF
FDL

Финансовые услуги

26.7%
15.1%

Технологии

23.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.8%

Промышленность

8.4%
3.8%

Здравоохранение

7.9%
16.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
14.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

27.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
FDL
15.1%

Технологии

MAVF
23.9%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
FDL
3.8%

Промышленность

MAVF
8.4%
FDL
3.8%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

MAVF

-

FDL
0.3%

Энергетика

MAVF

-

FDL
27.3%

Недвижимость

MAVF

-

FDL

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с LSVDMAVF с CBSE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MAVF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.99

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

14.59

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.45

+0.92

Просадки

Сравнение просадок MAVF и FDL

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-65.93%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.27%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.66%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.75%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и FDL

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.95%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.85%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.30%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.31%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.11%

+2.05%

Сравнение комиссий MAVF и FDL

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и FDL

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and FDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 25.50% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 25.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.45% for FDL.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор