PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 45.51% for SEIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и SEIV

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%23.80%

Correlation

The correlation between MAVF and SEIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between MAVF and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и SEIV

Секторы
MAVF
SEIV

Финансовые услуги

26.7%
23.0%

Технологии

23.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
18.5%

Промышленность

8.4%
3.0%

Здравоохранение

7.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.9%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
SEIV
23.0%

Технологии

MAVF
23.9%
SEIV
17.0%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
SEIV
18.5%

Промышленность

MAVF
8.4%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

MAVF

-

SEIV
5.1%

Энергетика

MAVF

-

SEIV
0.9%

Недвижимость

MAVF

-

SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

MAVF

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с LSVD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

MAVF vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.67

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.99

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

6.58

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

26.87

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MAVF и SEIV

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-18.18%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.95%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.47%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и SEIV

Текущая волатильность для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) составляет 3.57%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MAVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.04%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.08%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.48%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.67%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.67%

+2.49%

Сравнение комиссий MAVF и SEIV

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и SEIV

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and SEIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to MAVF (3.57%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 45.51% vs 35.78% for MAVF. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 45.51% return vs 35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and SEI. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор