PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с DFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MAVF is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 15.89% for DFRA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.93%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и DFRA

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.93%2.56%

Correlation

The correlation between MAVF and DFRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between MAVF and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и DFRA

Секторы
MAVF
DFRA

Финансовые услуги

26.7%

-

Технологии

23.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

8.4%
35.7%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.2%

Сырьевые материалы

-

18.5%

Энергетика

-

26.3%

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
DFRA

-

Технологии

MAVF
23.9%
DFRA
1.5%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
DFRA

-

Промышленность

MAVF
8.4%
DFRA
35.7%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
DFRA
3.2%

Сырьевые материалы

MAVF

-

DFRA
18.5%

Энергетика

MAVF

-

DFRA
26.3%

Недвижимость

MAVF

-

DFRA
12.1%

Коммунальные услуги

MAVF

-

DFRA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с FDLMAVF с CBSEMAVF с LSVD
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

MAVF vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.09

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.54

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.37

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

4.70

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.09

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.68

+0.69

Просадки

Сравнение просадок MAVF и DFRA

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-19.35%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.64%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.03%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.96%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.39%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и DFRA

Текущая волатильность для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) составляет 3.57%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MAVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.36%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.85%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.69%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.52%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.52%

+1.64%

Сравнение комиссий MAVF и DFRA

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и DFRA

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFRA в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and DFRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.36%) compared to MAVF (3.57%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 15.89% for DFRA. On fees, DFRA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFRA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

DFRA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.69% for DFRA.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор