PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с DIVZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 28.85% vs 12.94% for DIVZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 5.36%.

MAVF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.39%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.44%
1 год
12.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и DIVZ

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		10.41%18.40%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		5.36%9.62%

Correlation

The correlation between MAVF and DIVZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MAVF и DIVZ

Секторы
MAVF
DIVZ

Технологии

26.2%
3.7%

Финансовые услуги

25.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

15.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.7%

Здравоохранение

8.0%
18.2%

Промышленность

7.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
19.5%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

14.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.1%

Технологии

MAVF
26.2%
DIVZ
3.7%

Финансовые услуги

MAVF
25.6%
DIVZ
9.4%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.2%
DIVZ
5.6%

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.7%
DIVZ
3.7%

Здравоохранение

MAVF
8.0%
DIVZ
18.2%

Промышленность

MAVF
7.4%
DIVZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.0%
DIVZ
19.5%

Сырьевые материалы

MAVF

-

DIVZ
5.7%

Энергетика

MAVF

-

DIVZ
14.7%

Недвижимость

MAVF

-

DIVZ

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

DIVZ
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с SCHVMAVF с CBSE
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO

Доходность на риск

MAVF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.00

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

5.26

+5.37

MAVF vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и DIVZ

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-15.42%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-5.83%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.41%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.48%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.46%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и DIVZ

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.29%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.28%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

9.48%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

12.63%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

12.56%

+6.57%

Сравнение комиссий MAVF и DIVZ

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и DIVZ

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DIVZ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.54%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and DIVZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (4.92%) compared to DIVZ (3.29%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, MAVF leads with 28.85% vs 12.94% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 28.85% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.65% for DIVZ.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор