PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAVF с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с DIVZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 29.28% vs 12.27% for DIVZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.55%.

MAVF

1 день
-0.33%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
10.40%
С начала года
14.17%
1 год
29.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и DIVZ

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		14.17%18.40%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%9.62%

Correlation

The correlation between MAVF and DIVZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.43

The correlation between MAVF and DIVZ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAVF и DIVZ

Секторы
MAVF
DIVZ

Технологии

25.6%
3.2%

Финансовые услуги

24.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.8%

Здравоохранение

9.1%
19.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
19.6%

Промышленность

5.6%
10.3%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

14.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.1%

Технологии

MAVF
25.6%
DIVZ
3.2%

Финансовые услуги

MAVF
24.8%
DIVZ
9.0%

Коммуникационные услуги

MAVF
14.7%
DIVZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.1%
DIVZ
3.8%

Здравоохранение

MAVF
9.1%
DIVZ
19.5%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.4%
DIVZ
19.6%

Промышленность

MAVF
5.6%
DIVZ
10.3%

Сырьевые материалы

MAVF

-

DIVZ
5.7%

Энергетика

MAVF

-

DIVZ
14.3%

Недвижимость

MAVF

-

DIVZ

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

DIVZ
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с FDLMAVF с SEIVMAVF с DFRAMAVF с CBSE
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO

Доходность на риск

MAVF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.26

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.88

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.11

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

4.90

+5.88

MAVF vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и DIVZ

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-15.42%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-5.83%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.38%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.47%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и DIVZ

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.85% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.71%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

9.82%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

12.67%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

12.57%

+6.34%

Сравнение комиссий MAVF и DIVZ

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и DIVZ

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DIVZ в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.37%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and DIVZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to MAVF (3.85%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, MAVF leads with 29.28% vs 12.27% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 29.28% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.37% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.65% for DIVZ.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор