- Эмитент
- Matrix Asset Advisors
- Дата выпуска
- 24 февр. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAVF
Matrix Advisors Value ETF (MAVF) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции MAVF — $134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matrix Advisors Value ETF (MAVF) показал доход в 10.41% с начала года и 28.85% за последние 12 месяцев.
Matrix Advisors Value ETF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность MAVF по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAVF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | -1.23% | -6.04% | 12.47% | 3.34% | -1.91% | 10.41% | ||||||
| 2025 | -0.83% | -5.62% | -1.83% | 5.98% | 6.36% | 3.50% | 3.30% | 2.30% | 1.17% | 2.45% | 0.86% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
Matrix Advisors Value ETF has an annualized alpha of 4.95%, beta of 1.02, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.
- This ETF captured 123.80% of S&P 500 Index gains and 101.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 123.80%
- Участие в снижении
- 101.06%
Комиссия
Комиссия MAVF составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAVF имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAVF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.29 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.09 | +0.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matrix Advisors Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matrix Advisors Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matrix Advisors Value ETF показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Matrix Advisors Value ETF составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.13%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 2mo 2d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.94%март 2026 г. | 1mo 25d | 18d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.42%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.42%июнь 2026 г. | 5d | — | 21d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.70%окт. 2025 г. | 17d | 10d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MAVF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -56.78% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.10% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.32% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.71% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.06% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAVF
Добавьте Matrix Advisors Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAVF