PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 40.27% for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и FAAR

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%6.21%

Correlation

The correlation between MAVF and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.05

The correlation between MAVF and FAAR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAVF и FAAR

Секторы
MAVF
FAAR

Финансовые услуги

26.7%
100.0%

Технологии

23.9%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

8.4%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
FAAR
100.0%

Технологии

MAVF
23.9%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
FAAR

-

Промышленность

MAVF
8.4%
FAAR

-

Здравоохранение

MAVF
7.9%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
FAAR

-

Сырьевые материалы

MAVF

-

FAAR

-

Энергетика

MAVF

-

FAAR

-

Недвижимость

MAVF

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

MAVF

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с TVAL
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MAVF vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

8.35

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

23.34

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.44

+0.93

Просадки

Сравнение просадок MAVF и FAAR

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-18.03%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.85%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.84%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.73%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и FAAR

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.70%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.49%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.01%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

11.51%

+7.65%

Сравнение комиссий MAVF и FAAR

MAVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и FAAR

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.27% vs 35.78% for MAVF. On fees, MAVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.27% return vs 35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.38% for MAVF.

MAVF is categorized as Large Cap Value Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор