PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 35.78% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и CAOS

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.22%

Correlation

The correlation between MAVF and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов MAVF и CAOS

Секторы
MAVF
CAOS

Финансовые услуги

26.7%
12.4%

Технологии

23.9%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Промышленность

8.4%
8.5%

Здравоохранение

7.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

MAVF
26.7%
CAOS
12.4%

Технологии

MAVF
23.9%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.5%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

MAVF
10.9%
CAOS
10.0%

Промышленность

MAVF
8.4%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

MAVF
7.9%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.7%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

MAVF

-

CAOS
1.9%

Энергетика

MAVF

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

MAVF

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

MAVF

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с BNKDMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с LSVD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

MAVF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.22

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.94

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.45

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

6.09

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVFCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.22

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MAVF и CAOS

Максимальная просадка MAVF за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-3.60%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-0.76%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.90%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.30%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и CAOS

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

0.25%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.03%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

1.52%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

4.25%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

4.25%

+14.91%

Сравнение комиссий MAVF и CAOS

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и CAOS

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (3.57%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -16.44% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

MAVF has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for CAOS.

MAVF is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.63% for CAOS.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор