Сравнение MATFX с MSMLX

С начала года, MATFX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MATFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATFX и MSMLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSMLX.

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.