Сравнение MATFX с AVDV
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - MATFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, MATFX returned 11.22%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATFX charges 1.18%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.04%.
MATFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 64.51%
- 6 месяцев
- 66.89%
- 1 год
- 101.02%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 16.28%
AVDV
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATFX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 64.51% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 11.66% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.04% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Correlation
The correlation between MATFX and AVDV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between MATFX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
MATFX
AVDV
Сравнение MATFX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATFX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.33 | 3.37 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 13.67 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | 2.86 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MATFX и AVDV
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -43.01% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.19% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -14.17% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -28.08% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.35% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -6.77% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.24% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и AVDV
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 4.92% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 13.07% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 15.56% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.30% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.73% | +2.91% |
Сравнение комиссий MATFX и AVDV
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и AVDV
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.74% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and AVDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.46%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs AVDV's -43.01%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор