Сравнение MATFX с MSFT
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MATFX returned 14.23%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.23% против 25.26% соответственно.
MATFX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.23%
- Всё время*
- 6.95%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MATFX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 43.44% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MATFX and MSFT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MATFX and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MATFX
MSFT
Сравнение MATFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATFX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.20 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.36 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATFX и MSFT
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -69.38% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -34.50% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -34.50% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -37.15% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -37.15% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -9.50% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -21.80% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 19.33% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и MSFT
Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 10.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 16.44% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 26.64% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 31.98% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 28.10% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 27.66% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и MSFT
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to MATFX (10.86%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MSFT's -69.38%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор