Сравнение MATFX с MSFT

С начала года, MATFX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.23% против 25.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 11.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.