Сравнение MATFX с MSFT
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MATFX returned 16.28%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.28% против 25.03% соответственно.
MATFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 64.51%
- 6 месяцев
- 66.89%
- 1 год
- 101.02%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 16.28%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MATFX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 64.51% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MATFX and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between MATFX and MSFT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MATFX
MSFT
Сравнение MATFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATFX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.33 | -0.21 | +9.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | -0.44 | +26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | -0.28 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MATFX и MSFT
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -69.38% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -33.91% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -33.91% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -37.15% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -37.15% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -20.67% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -21.78% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 15.95% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и MSFT
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 9.95% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 22.34% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 25.12% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 26.63% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 27.04% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и MSFT
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.46%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MSFT's -69.38%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор