Сравнение MATFX с MSFT

С начала года, MATFX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.50% против 22.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATFX и MSFT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSFT.

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.