PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MATFX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATFX с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MATFX returned 14.80%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATFX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 49.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.80% против 23.73% соответственно.

MATFX

1 день
0.52%
1 месяц
-5.99%
6 месяцев
38.84%
С начала года
49.14%
1 год
67.09%
3 года*
29.77%
5 лет*
9.43%
10 лет*
14.80%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATFX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		49.14%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MATFX and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MATFX and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с SPYMATFX с MINVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с AVDVMATFX с FEATX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MATFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATFXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.74

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.91

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

-0.58

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-1.08

+15.62

MATFX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MATFX и MSFT

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATFXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-69.38%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-34.50%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-34.50%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-37.15%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-37.15%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-25.54%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-21.80%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

18.60%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и MSFT

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATFXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

10.80%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

24.46%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

27.35%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

27.05%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

27.18%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и MSFT

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MATFX and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATFX has higher volatility (14.70%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MSFT's -69.38%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATFX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор