PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATFX с EEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MATFX и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATFX и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.40% соответственно.

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWTMATFX с FEATX
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с VO

Сравнение комиссий MATFX и EEMA

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

MATFX vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.12

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.25

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.46

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между MATFX и EEMA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и EEMA

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MATFX и EEMA

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и EEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

MATFXEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-44.18%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.30%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-40.87%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-44.18%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-10.61%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-14.11%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.81%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и EEMA

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATFXEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.12%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

15.25%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

21.31%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

19.94%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.65%

+1.57%