Сравнение MATFX с EEMA

С начала года, MATFX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: -1.23% против 3.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 11.29%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.