Сравнение MATFX с MAPTX
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Over the past 10 years, MATFX returned 16.28%/yr vs 7.04%/yr for MAPTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MATFX charges 1.18%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и MAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у MAPTX с доходностью 36.79%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 16.28% против 7.04% соответственно.
MATFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 64.51%
- 6 месяцев
- 66.89%
- 1 год
- 101.02%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 16.28%
MAPTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 14.08%
- С начала года
- 36.79%
- 6 месяцев
- 40.81%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам MATFX и MAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 64.51% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 36.79% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
Correlation
The correlation between MATFX and MAPTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between MATFX and MAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск
MATFX
MAPTX
Сравнение MATFX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATFX | MAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.71 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.33 | 5.13 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 19.60 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATFX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | 3.73 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MATFX и MAPTX
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -69.79% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -14.03% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -22.23% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -48.55% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -52.31% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.64% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -17.44% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.62% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и MAPTX
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 9.00% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 16.77% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 19.30% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.97% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.20% | +4.44% |
Сравнение комиссий MATFX и MAPTX
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и MAPTX
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.70% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MATFX and MAPTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MATFX has higher volatility (10.46%) compared to MAPTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MAPTX's -69.79%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и MAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор