Сравнение MATFX с FSEAX
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MATFX returned 14.23%/yr vs 14.48%/yr for FSEAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MATFX charges 1.18%/yr vs 1.03%/yr for FSEAX.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и FSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у FSEAX с доходностью 31.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MATFX имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции FSEAX немного впереди с 14.48%.
MATFX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.23%
- Всё время*
- 6.95%
FSEAX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MATFX и FSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 43.44% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 31.25% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
Correlation
The correlation between MATFX and FSEAX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between MATFX and FSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск
MATFX
FSEAX
Сравнение MATFX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATFX | FSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.22 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.23 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATFX и FSEAX
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и FSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -65.59% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -15.33% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -17.54% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -50.98% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -58.07% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -7.09% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -24.59% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.81% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и FSEAX
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 9.85% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 22.95% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 25.20% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 23.73% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 21.56% | +1.86% |
Сравнение комиссий MATFX и FSEAX
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSEAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и FSEAX
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and FSEAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.86%) compared to FSEAX (9.85%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs FSEAX's -65.59%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и FSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор