Сравнение MATFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MATFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MATFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 7.83% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.06% соответственно.
MATFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 11.62%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MATFX и SPY
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MATFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MATFX
SPY
Сравнение MATFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.49 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.27 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MATFX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и SPY
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MATFX и SPY
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MATFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -55.19% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.05% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -24.50% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -33.72% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -5.53% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -9.09% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.54% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и SPY
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MATFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.35% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.50% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 19.06% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.06% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.92% | +4.30% |