PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATFX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MATFX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MATFX и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MATFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
510.72%
MATFX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATFX:

0.51

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MATFX:

0.83

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MATFX:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MATFX:

0.17

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MATFX:

1.84

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MATFX:

5.98%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MATFX:

21.75%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MATFX:

-77.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MATFX:

-60.48%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.35% против 11.95% соответственно.

MATFX

С начала года

-0.39%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-3.45%

1 год

8.78%

5 лет

-2.24%

10 лет

-1.35%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MATFX и SPY

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
График комиссии MATFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MATFX: 1.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг риск-скорректированной доходности MATFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MATFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MATFX: 0.51
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MATFX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MATFX: 0.83
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MATFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MATFX: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MATFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MATFX: 0.17
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MATFX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MATFX: 1.84
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
MATFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и SPY

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%1.68%0.00%0.00%0.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MATFX и SPY

Максимальная просадка MATFX за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.48%
-10.54%
MATFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и SPY

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 11.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
15.13%
MATFX
SPY