PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATFX с MINV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Over the past 3 years, MATFX returned 35.59%/yr vs 34.15%/yr for MINV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MATFX charges 1.18%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности MATFX и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у MINV с доходностью 58.70%.

MATFX

1 день
-0.29%
1 месяц
16.96%
С начала года
64.51%
6 месяцев
66.89%
1 год
101.02%
3 года*
35.59%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.28%

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATFX и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		64.51%30.22%16.47%-1.77%-3.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%

Correlation

The correlation between MATFX and MINV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between MATFX and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с FEATX
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJMINV с MEM

Доходность на риск

MATFX vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
3.76

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
4.54

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.33

8.68

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

23.03

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 4.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

3.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.01

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MATFX и MINV

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATFXMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-23.49%

-53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.88%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-19.82%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.89%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-8.07%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и MINV

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеют волатильность 10.46% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATFXMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

10.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

21.20%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

25.11%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.74%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.74%

-1.10%

Сравнение комиссий MATFX и MINV

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и MINV

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MATFX and MINV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to MATFX (10.46%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MINV's -23.49%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATFX и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор