PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASKX returned 11.12%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность 18.62%, а VSTCX немного ниже – 18.22%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.71% соответственно.

MASKX

1 день
0.89%
1 месяц
4.97%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.33%
1 год
41.04%
3 года*
18.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.12%

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASKX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		18.62%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between MASKX and VSTCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.98

The correlation between MASKX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VDCMASKX с FSSNXMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

MASKX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.50

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.47

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.44

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

19.17

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VSTCX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-62.50%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.08%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-27.47%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-27.47%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-48.08%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.65%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.29%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VSTCX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.49%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.97%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.57%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

21.99%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

23.47%

+0.23%

Сравнение комиссий MASKX и VSTCX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VSTCX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.64%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MASKX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASKX has higher volatility (5.60%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор