Сравнение MASKX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность 0.86%, а TISBX немного выше – 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции TISBX немного отстают с 9.78%.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и TISBX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
MASKX
TISBX
Сравнение MASKX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.61 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.05 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и TISBX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и TISBX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и TISBX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -56.50% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -31.89% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.69% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -7.88% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.74% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.70% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и TISBX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.55% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 23.37% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.58% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.39% | +0.27% |