PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MASKX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASKX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		-2.51%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.13% соответственно.

MASKX

1 день
-1.48%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
21.43%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.43%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VOOMASKX с FSSNXMASKX с ^GSPCMASKX с VDCMASKX с VB
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий MASKX и RYOTX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

MASKX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.14

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.67

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

9.42

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между MASKX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и RYOTX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.22%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и RYOTX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MASKXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-56.86%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.59%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-35.84%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-44.87%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.85%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.47%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и RYOTX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.63%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASKXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.66%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

17.38%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

26.43%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

23.36%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.01%

+0.62%