Сравнение MASKX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.43% против 19.08% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и NASDX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MASKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MASKX
NASDX
Сравнение MASKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.01 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и NASDX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и NASDX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -83.16% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.70% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -35.33% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -35.33% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -11.90% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -34.59% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и NASDX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.38% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.45% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 22.55% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 23.03% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.61% | +1.02% |