PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с QQQY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MART returned 16.93% vs 27.96% for QQQY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MART charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности MART и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.30%.

MART

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.94%
1 год
16.93%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.94%
С начала года
14.30%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и QQQY

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		7.16%14.93%15.60%5.65%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		14.30%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between MART and QQQY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between MART and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTTMART с NVBT
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

MART vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARTQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.29

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.52

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

10.18

+7.26

MART vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MART и QQQY

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-19.05%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.14%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.36%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.91%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.75%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и QQQY

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 2.34%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

8.51%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

13.60%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

15.77%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

15.38%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

15.38%

-5.70%

Сравнение комиссий MART и QQQY

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и QQQY

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.72%.

ПозицияTTM202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.72%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

MART and QQQY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (8.51%) compared to MART (2.34%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs QQQY's -19.05%.

On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs 16.93% for MART. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

QQQY has the higher dividend yield at 35.72%, compared with 0.00% for MART.

MART is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.99% for QQQY.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор