PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MART с ZMMK.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с ZMMK.TO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

MART и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MART или ZMMK.TO.

Корреляция

Корреляция между MART и ZMMK.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MART и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MART:

1.00

ZMMK.TO:

12.87

Коэф-т Сортино

MART:

1.50

ZMMK.TO:

40.94

Коэф-т Омега

MART:

1.24

ZMMK.TO:

14.36

Коэф-т Кальмара

MART:

1.16

ZMMK.TO:

68.29

Коэф-т Мартина

MART:

5.36

ZMMK.TO:

477.63

Индекс Язвы

MART:

2.50%

ZMMK.TO:

0.01%

Дневная вол-ть

MART:

13.33%

ZMMK.TO:

0.32%

Макс. просадка

MART:

-11.61%

ZMMK.TO:

-0.16%

Текущая просадка

MART:

-0.53%

ZMMK.TO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.07%.

MART

С начала года

2.62%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

2.69%

1 год

13.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZMMK.TO

С начала года

1.07%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.67%

1 год

4.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MART и ZMMK.TO

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MART и ZMMK.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг риск-скорректированной доходности MART, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MART, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZMMK.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MART c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 12.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и ZMMK.TO

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2024202320222021
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		4.16%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MART и ZMMK.TO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и ZMMK.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MART и ZMMK.TO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...