PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

MART и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и NVBT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий MART и NVBT

И MART, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

MART vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.33

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.08

+0.47

Корреляция

Корреляция между MART и NVBT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и NVBT

Ни MART, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и NVBT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-12.90%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.84%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.79%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.39%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и NVBT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеют волатильность 3.91% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.35%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.63%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.45%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.45%

-0.63%