PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с NVBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, MART returned 16.35%/yr vs 12.89%/yr for NVBT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MART и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью 7.57%.

MART

1 день
-0.24%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.86%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
-0.29%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.01%
1 год
18.70%
3 года*
12.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и NVBT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.18%14.93%15.60%16.94%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.57%12.84%12.03%13.26%

Correlation

The correlation between MART and NVBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between MART and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MART и NVBT

Секторы
MART
NVBT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MART
36.2%
NVBT
36.2%

Финансовые услуги

MART
11.9%
NVBT
11.9%

Коммуникационные услуги

MART
10.9%
NVBT
10.9%

Потребительский циклический сектор

MART
10.1%
NVBT
10.1%

Здравоохранение

MART
8.4%
NVBT
8.4%

Промышленность

MART
8.1%
NVBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

MART
4.9%
NVBT
4.9%

Энергетика

MART
3.5%
NVBT
3.5%

Коммунальные услуги

MART
2.3%
NVBT
2.3%

Недвижимость

MART
1.9%
NVBT
1.9%

Сырьевые материалы

MART
1.8%
NVBT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с JULT

Доходность на риск

MART vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTNVBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.46

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.03

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

15.08

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.34

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MART и NVBT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и NVBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-12.90%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.21%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-12.90%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.35%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.24%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и NVBT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 1.31%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.53%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

6.32%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

7.80%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

10.33%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

10.33%

-0.64%

Сравнение комиссий MART и NVBT

И MART, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и NVBT

Ни MART, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MART and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.53%) compared to MART (1.31%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs NVBT's -12.90%.

On 3-year performance, MART leads with 16.35% vs 12.89% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MART has performed better with a 16.35% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MART and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.

MART and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и NVBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор