- ISIN
- US00888H8108
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 февр. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции MART — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) показал доход в 8.77% с начала года и 16.65% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MART по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MART закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 1.35% | -3.15% | 6.63% | 2.52% | -0.02% | 0.48% | 8.77% | |||||
| 2025 | 2.01% | 0.84% | -3.46% | -0.54% | 4.34% | 3.39% | 1.46% | 1.44% | 2.02% | 0.95% | 0.62% | 1.14% | 14.93% |
| 2024 | 1.35% | 1.51% | 1.82% | -2.44% | 3.45% | 2.56% | 0.86% | 1.86% | 1.33% | -0.13% | 3.27% | -0.69% | 15.60% |
| 2023 | 2.68% | 1.31% | 0.67% | 4.46% | 1.61% | -0.39% | -3.05% | -1.64% | 7.26% | 2.96% | 16.61% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.62, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.51%) than losses (42.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 62.51%
- Участие в снижении
- 42.15%
Комиссия
Комиссия MART составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MART имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.24 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 9.71 | +7.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF показал максимальную просадку в 11.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.47%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.46%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.30%март 2026 г. | 27d | 14d | 1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.60%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MART | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -56.78% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -9.10% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -18.90% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.00% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.70% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MART
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MART