PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с XST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

MART и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и XST.TO

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.00%21.96%10.36%7.12%
Разные валюты инструментов

MART торгуется в USD, в то время как XST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 1.00%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

XST.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.83%
3 года*
11.61%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLUMART с APRT
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий MART и XST.TO

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XST.TO в 0.61%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

MART vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.58

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

6.42

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XST.TO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-1.35

+2.88

Корреляция

Корреляция между MART и XST.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и XST.TO

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MART и XST.TO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-99.99%

+88.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.12%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-99.95%

+96.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-96.77%

+95.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.17%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и XST.TO

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 3.90%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.61%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

12.54%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

17.76%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.01%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

17.03%

-7.21%