PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

MART и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и EOCT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLUMART с APRT
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTMEOCT с PJAN

Сравнение комиссий MART и EOCT

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.67

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.04

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

12.67

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.49

+1.05

Корреляция

Корреляция между MART и EOCT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и EOCT

Ни MART, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и EOCT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-20.35%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.57%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.23%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.88%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и EOCT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 3.90%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.79%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.68%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.48%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.41%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.41%

-1.59%