Сравнение MART с EOCT
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MART returned 15.93%/yr vs 12.99%/yr for EOCT. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MART charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.
Доходность
Сравнение доходности MART и EOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 9.19%.
MART
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.94%
EOCT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.98K | $187.75K | $295.62K | |
| $110.20K | $62.67K | $44.42K |
Сравнение доходности по годам MART и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 10.40% | 14.93% | 15.60% | 16.61% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 9.19% | 22.03% | 9.66% | 4.55% |
Correlation
The correlation between MART and EOCT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between MART and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. EOCT — Ранг доходности на риск
MART
EOCT
Сравнение MART c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.59 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 14.42 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и EOCT
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и EOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -20.35% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -5.93% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -8.54% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.51% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.47% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и EOCT
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 1.98%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.59% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 7.35% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 9.19% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 11.25% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 11.25% | -1.66% |
Сравнение комиссий MART и EOCT
MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и EOCT
Ни MART, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MART and EOCT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOCT has higher volatility (2.59%) compared to MART (1.98%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs EOCT's -20.35%.
On 3-year performance, MART leads with 15.93% vs 12.99% for EOCT. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MART has performed better with a 15.93% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
MART and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.89% for EOCT.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и EOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор