PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с OCTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с OCTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT).

MART и OCTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и OCTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и OCTT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OCTT с доходностью -2.14%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с OCTWOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с CAOS

Сравнение комиссий MART и OCTT

И MART, и OCTT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность на риск

MART vs. OCTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c OCTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTOCTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.66

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.58

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. OCTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и OCTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTOCTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.99

+0.56

Корреляция

Корреляция между MART и OCTT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и OCTT

Ни MART, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и OCTT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и OCTT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTOCTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.49%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.70%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.38%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.08%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и OCTT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеют волатильность 3.91% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTOCTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.33%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.69%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.30%

-0.48%