PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с JULT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

MART и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и JULT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%17.43%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -2.04%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AAPRJULT с AJAN

Сравнение комиссий MART и JULT

И MART, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

MART vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.67

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между MART и JULT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и JULT

Ни MART, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок MART и JULT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.57%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.72%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.82%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и JULT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.66%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.35%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.96%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.60%

-0.78%